Aktienoption Volatilität Handel

Stock Options Daten Unsere Swing Trading Charts basieren auf den Swing Identification Techniken, die von William Dunnigan in seinem Buch One-Way Formula für den Handel in Aktien und Rohstoffen populär gemacht werden. Anders als bei Balkendiagrammen zeigen diese Swing-Trading-Charts nur die Pivotpunkte von signifikanten Höhen und Tiefen. Die Höhepunkte sind in Grün und Tiefs in Rot. Sie können auf die Punkte klicken, um eine Anzeige des Datums des Auftretens, den Wert und die Rate pro Tag der Bewegung zu dieser Ebene zu sehen. Up-Trends werden durch höhere Swing-Höhen und höhere Swing-Tiefen identifiziert. Down Trends sind nur das Gegenteil. Auch in diesem Abschnitt finden Sie die folgenden Charts Typen. Klicken Sie auf diese Diagramme, um die Werte anzuzeigen. Volatilitätsdiagramm - diese Diagramme zeigen Volatilität zusammen mit Aktien nahe Preisen Option Implied Volatility Charts 6 Tagesaktie Historische Volatilität 10 Tagesaktie Historische Volatilität 20 Tagesaktie Historische Volatilität 100 Tagesaktie Historische Volatilität PutCall Ratio Charts - das Putcall-Verhältnis ist ein Kontinanzindikator. Es signalisiert einen Kauf auf einem hohen Wert und einen Verkauf auf einem niedrigen Wert. Auf jedem Diagramm gibt es eine Handlung der buysell Bereiche, die auf diesen Höhen und Tiefen basieren. Sie können die standardmäßigen, at-the-money oder gewichteten Verhältnisse verwenden. PutCall Volume Charts - Zeigt das Put - und Call-Volumenverhältnis an, das volume200day durchschnittliche Lautstärke ist. Sie können die standardmäßigen, at-the-money oder gewichteten Verhältnisse verwenden. Option und Stock Volatility Information Hier finden Sie die unten aufgeführten Extremberichte. Diese Daten können Ihnen einen Hinweis geben, welche Optionen Sie beachten und handeln sollten. Optionen gehen in der Regel auf diese extreme Ebene aus einigen wichtigen Grund, dass sollte untersucht werden, um Ihnen Ideen, wie die Vorteile der Nachrichten zu nutzen. Diese Daten sind nur für Abonnenten verfügbar und für den Optionshandel von unschätzbarem Wert. Implizite und historische Volatilität Extreme Reports PutCall Ratio Extremes Reports Put - und Call-Volumen Extremes Reports In diesem Abschnitt finden Sie Informationen über anstehende und vergangene Aktiensplits, Mergers and Acquisitions und Distributionen. Hierbei handelt es sich um Ereignisse, die sowohl die Auswahl als auch das Management beeinflussen können. Diese Daten werden von vielen verschiedenen Börsen zur Verfügung gestellt, aber wir haben sie an einem Ort für Ihre Bequemlichkeit gesammelt. Jeden Tag identifizieren wir Aktien, die in einen Bereich von entweder extrem hohe oder niedrige implizite Volatilität bewegt haben. Wir haben Geschichte, die zurück zu Januar 2003 geht, damit Sie Vergangenheitsthemen studieren und die Bestandsbewegung nach diesen Ereignissen bewerten können. Die Daten sind kostenlos an alle Vistoren der Website zur Verfügung gestellt. Option Volatility: Warum ist es wichtig Volatilität Veränderungen können eine potenzielle Auswirkungen haben - gut oder schlecht - auf alle Optionen Handel, den Sie vorbereiten zu implementieren. Zusätzlich zu diesem sogenannten Vega-Risikowert wird dieser Teil des Optionsvolatilitäts-Tutorials Sie über die Beziehung zwischen der historischen Volatilität (auch als statistisch oder SV bezeichnet) und der impliziten Volatilität (IV) erläutern, einschließlich deren Berechnung Handelsplattformen bieten diese für Sie. Vielleicht ist der praktischste Aspekt einer Volatilitätsperspektive auf Optionsstrategien und Optionspreise die Möglichkeit, die es Ihnen ermöglicht, die relative Bewertung der Optionen zu bestimmen. Aufgrund der Natur der Märkte, Optionen können oft Preis in Veranstaltungen, die erwartet werden. Daher, wenn man auf Optionspreise und die Berücksichtigung bestimmter Strategien, zu wissen, ob Optionen sind teuer oder billig kann sehr nützliche Informationen darüber, ob Sie verkaufen Optionen oder den Kauf sie. Offensichtlich ist das alte Sprichwort von Kauf niedrig, verkaufen hoch gilt so viel wie in der Welt der Aktien und Rohstoffe. In diesem Tutorial, gut schauen, was bedeutet, durch historische Volatilität und implizite Volatilität, die dann verwendet wird, um festzustellen, ob Optionen sind teuer (dh sind sie handeln zu hohen Preisen im Vergleich zu früheren Ebenen) oder billig. Schauen Sie sich auch die Frage an, ob die Optionen überbewertet oder unterbewertet sind, was die theoretischen Kurse betrifft, gegenüber den Marktpreisen und wie historische und implizite Volatilität in die Story einfließen. Eine weitere wichtige Anwendung der Volatilitätsanalyse ist die Auswahl der Strategien. Jede Option Strategie hat einen assoziierten griechischen Wert als Vega bekannt, oder Position Vega. Daher wird sich, wenn sich die implizite Volatilität ändert, eine Auswirkung auf die Strategieleistung ergeben. Positive Vega-Strategien (wie Long-Puts, Backspreads und Long Strangles Straddles) am besten, wenn die implizite Volatilität steigt. Negative Vega-Strategien (wie kurze Optionen, Verhältnis Spreads und Short Strangles Straddles) am besten, wenn implizite Volatilität sinkt. Klar, zu wissen, wo implizite Volatilität sind und wo sie wahrscheinlich einmal in einem Handel gehen können den Unterschied in den Ergebnissen der Strategie. Aber Sie müssen erst wissen, was Vega ist und wie es zu interpretieren, bevor Sie es gut verwenden können. (Näheres zu diesen Strategien finden Sie im Tutorial "Option Spread Strategies"). Schauen Sie sich die Möglichkeiten der Volatilität der Optionen in Bezug auf vertikale und horizontale Schiefe an, bei denen die implizite Volatilität jedes Strikes im gleichen Verfallmonat (vertikal) Und über verschiedene Monate hinweg (horizontal). Darauf folgt ein Blick auf die implizite Volatilität als Prädiktor für die zukünftige Ausrichtung von Aktien und Aktienindizes. Implizite Volatilität kann als Prädiktor des Preises aus zwei Winkeln verwendet werden: als Konträr, wenn die implizite Volatilität zu weit - hoch oder niedrig - oder als Zeichen für explosive Preisbewegungen bewegt hat, wenn die implizite Volatilität ohne ersichtlichen Grund extrem hoch ist. Typischerweise tritt das letztere auf, wenn es ein anstehendes unbekanntes oder sogar bekanntes Ereignis gibt, aber es ist nicht klar, auf welche Weise sich der Bestand bewegt. Alles, was die extrem hohe implizite Volatilität sagt, ist, dass etwas Großes in der Offing ist. In allen Teilen des Tutorials, bieten auch wichtige Einsichten und praktische Tipps, wie die oben genannten Konzepte verwenden, wie sie auf Volatilität und Vega. In der Zwischenzeit verbringen einige Zeit mehr lesen und studieren über die Volatilität als versuchen, den Handel - Sie werden Nicht enttäuscht werden. Viel Glück Dieser Wert ist ein wesentlicher Bestandteil der Option Preisrezept. Im Optionenhandel stellt vega die Mengenoptionspreise dar, die sich als Reaktion auf eine Veränderung der zugrunde liegenden Vermögenswerte implizierter Volatilität ändern werden. Entdecken Sie die Unterschiede zwischen historischer und impliziter Volatilität und wie die beiden Metriken bestimmen können, ob Optionsverkäufer oder Käufer den Vorteil haben. Selbst wenn die Risikokurven für eine Kalenderverbreitung verlockend aussehen, muss ein Trader die implizite Volatilität für die Optionen auf dem zugrunde liegenden Wert einschätzen. Die Reverse-Kalender-Spreads bietet eine risikoarme Trading-Setup, das Gewinnpotential in beide Richtungen hat. Stock Daily Reports und Swing Charts Daily Data Jede Nacht wir Analyse-Option Trades auf ove 2250 Aktien und stellen Sie diese Daten zur Verfügung, um Sie hier. Auf jedem Stock stellen wir Ihnen folgende Informationen zur Verfügung: Close - das ist der letzte Schlusskurs. Sie sollten diesen Preis mit dem aktuellen Swing-Preis für eine Angabe der möglichen Bewegungsrichtung vergleichen. Gegenwärtiges Schwingen - wenn das Lager in einem herauf Schwingen ist, ist dieses Gebiet grün, unten Schwingen ist rot. Swing Value - das ist der Preis am zuletzt festgelegten Swing Point. Wenn der letzte Swing-Punkt ein Swing-High war und ein früheres Schließen kleiner als ein Swing-Wert ist, könnte dies eine Chance sein, lange auf einen Retracement zuzugreifen. Gegenteil gilt für eine Schaukel niedrig. Außerdem kann der Schwenkpunkt als ein Auslöser verwendet werden, um in die Richtung der Bewegung einzutreten, wenn der Schwenkpreis gebrochen ist. Impliierte Volatilität - dies ist die durchschnittliche Option Volatilität für kurzfristige at-the-money (ATM) Optionen. Sie können diese Zahl als Hinweis auf das erwartete zukünftige Risiko in der Aktie verwenden. Siehe unseren Artikel zur Option Volatilität zu verstehen, die Beziehung zwischen impliziten Volatilität und historische Volatilität. Historische Volatilität - wir führen eine historische Volatilität für 6-, 20- und 100-tägige Rückblickperioden auf. Dies ist ein statistisches Maß für die jährliche jährliche Veränderung. PutCall-Verhältnisse - das Putcall-Verhältnis gilt als Konträrindikator. Es ist hoch, wenn mehr Puts als Anrufe gehandelt werden, was auf einen öffentlichen Pessimismus hinweist. Da die Öffentlichkeit in der Regel falsch ist, würde es einen möglichen Kauf von Aktien oder eine Call-Option signalisieren. Wir zeigen das Rohverhältnis, ein ATM-Verhältnis und ein gewichtetes Verhältnis. Das ATM-Verhältnis verwendet Volumen von Optionen mit Ausübungspreis innerhalb von 5,00 des Aktienkurses. Das gewichtete Verhältnis multipliziert das Volumen mit dem Optionspreis, um zu ermitteln, wo der Großteil des Geldes angewendet wird, entweder in Puts oder Anrufen. Swing-Chart Diese Diagramme basieren auf den Swing-Identifikationsmethoden, die von William Dunnigan in seinem Buch One-Way-Formel für den Handel in Aktien und Rohstoffen populär gemacht wurden. Diese Pendeldiagramme zeigen die Pivotpunkte von signifikanten Höhen und Tiefen. Die Tiefpunkte sind grün und grün. Wenn Sie auf einen Punkt klicken, zeigt ein Popup das Datum, den Wert und die Rate pro Tag der Bewegung für diesen Swingpunkt an. Down Trends werden durch niedrigere Swing-Tiefen und niedrigere Swing Highs identifiziert. Up Trends sind nur das Gegenteil. Dow Jones Industrial Average Stocks Daten Wir stellen diese Daten frei zugänglich auf die Aktien zur Verfügung, die den Dow Jones industriellen Durchschnitt bilden. Um andere Aktien zu sehen, müssen Sie sich anmelden.